Как заработать на фондовом рынке: 4 стратегии проп-трейдинга

Проп-трейдинг — это вид торговли на фондовом рынке на средства компании. Организация, имея бюджет, обучает людей, делая их профессиональными трейдерами, или приглашает уже опытных трейдеров для работы, и выделяет финансовые средства для торговли. Это дает возможность трейдерам работать с большими объемами и получать большую прибыль, не рискуя своими средствами.

По личному опыту могу сказать, что проп-трейдинг открывает невероятные возможности, но требует дисциплины, знаний и умения управлять рисками. В этой статье расскажу о популярных стратегиях, которые встречаются в проп-трейдинге.

1. Скальпинг 

Вид торговли на бирже, когда трейдер открывает большое количество краткосрочных сделок в течение одного торгового дня. Часть сделок может открываться лишь на несколько секунд. Мне было нелегко научиться молниеносно принимать решения, внимательно следить за стаканом ордеров и держать эмоциональный контроль. Особенно захватывающим было видеть рынок изнутри, с настоящими участниками и роботами.

Помню, как впервые заметил крупного игрока с большим объемом, держащим цену на уровне. Он стал для меня подсказкой в хорошей сделке. Своим объемом участник создал дисбаланс между продавцами и покупателями — это был момент озарения для меня! Важен не просто технический анализ, а постоянное наблюдение за тем, как участники рынка влияют на цену.

В чем особенность стратегии?

• Частота открытия и закрытия сделок, что позволяет использовать малейшие ценовые колебания для получения прибыли.
• Небольшая маржинальность, компенсируемая высокой интенсивностью сделок.
• Минимальные риски за счет коротких сделок, поскольку позиции редко остаются открытыми более нескольких минут.

Скальпинг — это не только частота сделок, но и умение распознавать неэффективности в стакане, созданные участниками рынка. Они могут возникать из-за крупного участника, который формирует уровень, или дисбаланса между спросом и предложением.

Следуя данной стратегии, необходимо уметь молниеносно анализировать ситуацию: заметить, где в стакане сосредоточен объем, понять намерения других участников и быстро среагировать. Это требует как технических навыков и быстрой реакции, так и глубокого понимания механики рынка.

Какие виды скальпинга существуют

1.  Стаканный скальпинг — анализ уровня спроса и предложения в реальном времени через стакан. Это метод, где важно мгновенно реагировать на движения крупных участников.

Представьте себе обычный рынок с прилавками продавцов и толпой покупателей. На одном из прилавков яблоки стоят 50 рублей за килограмм, и очередь покупателей постепенно скупает весь товар. Вдруг привозят большую фуру с яблоками, и продавец решает снизить цену до 40 рублей, чтобы быстрее продать этот объем. Покупатели тут же начинают перебираться к этому прилавку. Это понижает спрос на яблоки у других продавцов, и те тоже вынуждены снижать цены.

Теперь представьте, что вы наблюдаете за этими изменениями цен в реальном времени и находите момент, когда можно купить яблоки дешевле всего, а затем быстро продать их немного дороже соседу, который пришел позже. Так работает стаканный скальпинг: трейдер внимательно наблюдает за спросом и предложением, чтобы заработать на краткосрочных ценовых колебаниях.

2. Корреляционный скальпинг — использование взаимосвязей между активами для быстрой торговли, например, связь цен нефти и акций нефтяных компаний. Важно понимать, что корреляция не всегда 100%.

Продолжим аналогию с яблоками. Представьте, что на рынке не только яблоки, но и яблочный сок. Цена сока напрямую зависит от цены яблок. Если яблоки подешевели из-за большого поступления новой партии, можно предсказать, что скоро и цена яблочного сока может снизиться. Когда трейдер замечает, что продавцы сока еще не изменили цену, вы быстро покупаете его сейчас, ожидая, что спрос на сок вырастет, или продаете свои запасы яблочного сока до того, как цена упадет.

В трейдинге это пример того, как один актив, в нашем случае яблоки, выступает «поводырем» для другого актива — яблочного сока.  Классическая ситуация корреляционного скальпинга.

3. Импульсивный скальпинг — трейдер работает по принципу импульса: не делает анализ для долгосрочной перспективы, а ловит короткие, быстрые движения цены, которые похожи на импульсы.

Суть неэффективностей заключается в том, чтобы находить сбой в балансе спроса и предложения. Это может быть связано с резким «проливом» цены (обвал котировок из-за массовой распродажи бумаг), когда массово срабатывают условия стоп-лосс (остановить потери, пока цена не достигла определенного уровня), или из-за «прострела», когда цена стремительно уходит вверх или вниз из-за единичной крупной сделки.

Вернемся к яблокам. На одном из прилавков вдруг появляется объявление: «Яблоки по очень низкой цене, только в течение минуты!». Люди начинают бежать к этому прилавку, чтобы успеть купить яблоки, и образуется хаос — кто-то готов заплатить больше, чтобы успеть, а кто-то, теряется, не успевая воспользоваться возможностью.

2. Дей трейдинг

Стратегия, при которой все сделки открываются и закрываются в течение одного рабочего дня. Этот стиль работы позволяет трейдеру контролировать риски, связанные с ночными колебаниями.

Однажды, одна из моих сделок ушла в минус из-за пропущенного важного экономического отчета. В этот момент я понял, насколько важно понимать общий контекст рынка. Теперь я всегда начинаю утро с чтения новостей и анализа ключевых уровней. Трейдер, который работает по данной стратегии, должен хорошо анализировать, уметь быстро интерпретировать графики, распознавать паттерны и сигналы.

Если сравнивать эту стратегию с долгосрочными инвестициями, то она более рискованная. Как и любая стратегии торговли на рынке требует внимательности и дисциплинированности.

3. Свинг-трейдинг

Это промежуточный этап между долгосрочными инвестициями и дей трейдингом. В данной стратегии трейдер держит позицию открытой от одного дня до нескольких недель.

Я часто практикую такой стиль. Например, сделка с удержанием позиции по валютной паре на протяжении четырех дней. Такие сделки учат терпению: вместо того чтобы паниковать из-за краткосрочных колебаний, я полагаюсь на технический и фундаментальный анализ.

Управление рисками и здесь имеет первостепенное значение. Трейдеры используют стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные потери в случае негативного развития событий. Они также определяют цели прибыли — тейк-профиты, чтобы зафиксировать прибыль и избежать рисков, связанных с возможным разворотом рынка.

4. Позиционная

Данная стратегия крайне редко используется в сфере проп-трейдинга, так как она подразумевает долгосрочное инвестирование на финансовых рынках, где трейдеры открывают и держат позиции в течение нескольких месяцев, а иногда и лет. Я использовал и эту стратегию, когда работал с акциями для долгосрочного удержания. Это дало возможность оценить рынок с другой стороны и понять, насколько важно учитывать макроэкономические факторы.

Вывод

Каждая из стратегий имеет свои особенности, преимущества и вызовы. Научиться использовать их эффективно — значит не просто освоить набор инструментов, но и развить в себе терпение, гибкость и стремление к обучению.

Трейдинг, особенно в проп-среде, — это постоянный вызов, где учишься не только зарабатывать деньги, но и находить баланс между эмоциями, аналитикой и рисками. И если подходить к этому с умом и настойчивостью, успех становится лишь вопросом времени.

Читайте также: